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突遭“巨额赎回”?量化私募最新回应

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  来源:中国基金报

  记者 吴君

  近期,“北京一家量化私募旗下私募产品发生巨额赎回”的消息在业内引发关注,据了解,该私募机构是北京涵德投资,目前管理规模在50亿元至100亿元之间,发生赎回的是公司旗(金麒麟分析师)下一只复合策略产品。

  对此,4月10日下午,北京涵德投资在其官微发布情况说明表示,传闻中提及的私募基金在日常运作过程中自然发生赎回,公司按照标准流程进行信息披露,本次赎回金额为500余万元,对公司日常经营运作没有影响。

  另外,北京涵德投资内部人士也就产品策略、预警止损线设置等情况回复了中国基金报记者。

突遭“巨额赎回”?量化私募最新回应

  私募产品发生巨额赎回?

  公司回应:本次赎回500余万元

  近日,一则“北京一家量化私募大厂旗下私募产品发生巨额赎回”的传闻,在私募渠道传播,并引发市场关注。根据相关公告,该私募产品本次净赎回申请份额约为559万份,需处理的基金净赎回申请份额为该基金上一工作日基金总份额的27.72%。

  据中国证券报报道,传闻所指的私募为北京涵德投资,遭遇“巨额赎回”的私募产品是公司旗下涵德金选量化混合1期私募证券投资基金。

  中国基金报记者就此事联系了北京涵德投资内部人士,他表示,涉及此次传闻的好像是只小产品,几百万元的金额就可能触发巨额赎回条件,稍后公司会发相关说明。

  4月10日下午,涵德投资在官方微信公众号上发布情况说明称,传闻提及的私募基金“大额赎回”,属于日常运作过程中自然发生之赎回,且公司已按照监管要求和信息披露标准流程及时进行了信息披露。报道提及的赎回金额 为500余万元,就产品整体规模而言,前述赎回金额比例较小,对公司日常经营运作没有影响。

  关于公司产品业绩,涵德投资也在情况说明中称,公司相关产品在过去一段时期内业绩表现一切正常。“北京涵德投资非常重视投资者的利益和权益,经过持续迭代积累,公司投资表现不断提升,未来会持续努力,为投资者创造稳定价值。”

  有私募人士指出,巨额赎回是基金产品合同的术语,公司发布巨额赎回公告属于正常操作。

  预警止损线是否设得过高?

  另外,记者了解到涵德金选量化混合1期的预警线为0.9元,止损线为0.88元。该私募产品看似“过于严苛”的预警止损线也引发一些关注。   

  有业内人士表示,较高的预警止损线,虽然可以防范风险,更好地保护投资者本金安全,但是也提高了产品的操作难度,有可能影响策略的正常发挥,导致基金经理过于谨慎而可能错过投资机会。

  对此,涵德投资内部人士表示,该产品是“CTA+中性”的复合策略,整体是属于偏稳健型的策略,设置较高的预警止损线是比较正常的。

  公司管理规模在50亿元至100亿元

  官网资料显示,北京涵德投资成立于2013年8月,专注于通过系统性的量化分析进行投资。公司的两位主要创始人是Millennium Management(“千禧管理”)中国量化研究机构的创始成员。

  据悉,北京涵德投资现有的交易模型主要包括期货CTA策略、股票Alpha策略、股票套利策略(统称股票市场中性策略),交易标的为国内商品期货、股指期货、股票和ETF。

  基金业协会网站信息显示,北京涵德投资在2014年5月完成私募证券投资基金管理人备案登记,目前公司有72名全职员工,管理规模在50亿元至100亿元之间。

突遭“巨额赎回”?量化私募最新回应

  目前北京涵德投资旗下备案的私募产品达到130只,此次涉事的私募产品——涵德金选量化混合1期私募证券投资基金成立于2021年11月,托管人为国泰君安证券,目前状态为正在运作。

突遭“巨额赎回”?量化私募最新回应

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